excalibur-header-desktop

Excalibur Pro

Budowanie narzędzia opartego na sieci, które identyfikuje korelacje między różnymi instrumentami finansowymi.

ExcaliburPro-white

Expertise

Development

Platforms

Web app

Industry

Fintech

Klient

Excalibur Pro zapewnia inwestorom/handlowcom unikalną platformę, która pomaga odkrywać trendy oraz możliwości handlowe/inwestycyjne związane z instrumentami wrażliwymi na makroekonomiczne czynniki we wszystkich głównych klasach aktywów. W swojej istocie jest to narzędzie badawcze, które rozszerza definicję badań
poprzez lepsze zrozumienie złożonych relacji finansowych i pozwala inwestorom stosować tradycyjne i nietradycyjne podejścia do popularnej nowej klasy aktywów: Kryptowaluty.

Wyzwanie

Excalibur Pro chciał zbudować narzędzie skierowane do inwestorów i handlowców, które pomoże użytkownikom lepiej zrozumieć relacje między instrumentami finansowymi, oprócz tego, że będzie wykorzystywane do wizualizacji danych i analizy. To także narzędzie, które pomaga ocenić trzy strategie handlu parami w ramach arbitrażu statystycznego. Byliśmy odpowiedzialni za cały backend i frontend usługi oraz dostarczyliśmy cenne uwagi w procesie formułowania i obliczeń, aby zapewnić najlepsze wyniki.

Opracowaliśmy narzędzie programowe oparte na sieci, które odkrywa relacje korelacyjne między 47 różnymi instrumentami finansowymi, z dużym naciskiem na papiery wartościowe związane z rynkami dotyczącymi makroekonomii (FX, Rates oraz w mniejszym stopniu, surowce).

Rewolucja dla traderów i inwestorów

Excalibur Pro wprowadził Proces Markowa (tradycyjnie stosowany w nauce, inżynierii i medycynie) do swojej platformy, a my pomogliśmy dopracować obliczenia, aby uzyskać wyniki, które często mogą sygnalizować zmianę ceny instrumentu zanim to nastąpi. Markov mocno uwzględnia dane dotyczące ostatnich zwrotów i zmienności, ale także „uczy się” na podstawie pięcioletnich danych historycznych. Gdy dwa główne stany Markowa się krzyżują, warto, aby inwestorzy zwrócili na to uwagę, ponieważ jest to sygnał, który może prowadzić do zmiany kierunku ceny. 

Excalibur Pro również rysuje i śledzi tradycyjne narzędzia analizy technicznej – Średnie Ruchome, Wskaźnik Siły Relatywnej (RSI) oraz wskaźnik Konwergencji/Dywergencji Średnich Ruchomych. Te narzędzia, w połączeniu z Markov, dostarczają inwestorom i traderom potężne narzędzie do zrozumienia momentum i ruchu cen. Pomogliśmy stworzyć wizualizację, która prezentowała wszystkie te wykresy i dane na jednym oknie pop-up, aby pomóc inwestorowi/traderowi wyraźniej określić trendy. 

Narzędzie handlowe jak żadne inne

Współzałożyciele Excalibur Pro zbudowali swój produkt na podstawie dziesiątek wywiadów z traderami i menedżerami funduszy z całego świata: Nowy Jork, Londyn, Hongkong i Singapur. To właśnie dzięki tym wywiadom dowiedzieli się o potrzebie narzędzia, które mogłoby testować wstecz kilka strategii arbitrażu statystycznego w handlu parami. Opracowaliśmy proces, który pomógł Excalibur Pro dopracować te obliczenia i stworzyć znaczące wyniki dla traderów/inwestorów. Pomogliśmy przekształcić te złożone wyniki obliczeń w wykresy, które umożliwiły łatwe zrozumienie, kiedy osiągnięto parametry handlowe i jakie wyniki te transakcje przyniosły, a także pomogliśmy w opracowaniu „Symulatora Transakcji”, który pozwala na monitorowanie potencjalnych transakcji w przyszłości i ich sukcesu. 

Wysoce konfigurowalne narzędzie do obliczania korelacji

Instrumenty finansowe związane z makroekonomią – waluty, obligacje skarbowe, towary i niektóre indeksy akcji – zazwyczaj wykazują zmiany cen w oparciu o trzy różne czynniki: wiadomości (dane ekonomiczne, polityka fiskalna itp.), wydarzenia (wojna, katastrofa naturalna itp.) oraz korelację. Założyciele Excalibur Pro, poprzez te globalne wywiady, dowiedzieli się, że podczas gdy wiadomości i wydarzenia były dobrze relacjonowane przez głównych dostawców platform, korelacja nie była. 

Pomogliśmy Excalibur Pro stworzyć wysoce konfigurowalne obliczenia korelacji w zależności od tego, czy inwestor/trader miał krótkoterminowy czy długoterminowy pogląd. Użytkownik może śledzić te relacje korelacyjne na listach obserwacyjnych, które również uruchomią wykresy pokazujące wartości korelacji z ostatnich 6 miesięcy, aby pomóc w odkrywaniu trendów lub zmian w trendach. Dodatkowo, Excalibur Pro ułatwia dostrzeganie nietypowych relacji korelacyjnych poprzez macierz wszystkich swoich instrumentów i inne narzędzia.  


Pomiar ryzyka na rynkach finansowych

Używając obliczeń preferowanych przez MFW, Excalibur Pro codziennie monitoruje aktualną wydajność „ryzykownych” instrumentów finansowych w porównaniu do ich średnich ruchomych, aby pomóc określić poziom ryzyka, który inwestorzy i traderzy są gotowi podjąć. Pomogliśmy stworzyć codzienny przegląd tych wskaźników ryzyka, a także roczny wykres, aby zobaczyć wahania ryzyka w czasie.  

Zespół EL Passion, z którym współpracowaliśmy w najnowszej fazie naszego projektu, był profesjonalny, dokładny, dostarczył na czas i w wysokiej jakości. Byli niezwykle współpracujący - zdarzały się sytuacje, gdy zarówno deweloperzy front-end, jak i back-end kontaktowali się z nami, aby zaproponować lepsze rozwiązania dla tego, co próbowaliśmy osiągnąć. To prawdziwy znak, że poświęcili czas, aby zrozumieć, o co nam chodzi. Świetny zespół do współpracy.

Rick Stine, Excalibur

Rick Stine

CEO i współzałożyciel w Excalibur Pro

Alerty

Aby pomóc traderom/inwestorom być na bieżąco z zmieniającymi się relacjami między dwoma instrumentami finansowymi lub rozwijającymi się trendami analizy technicznej, stworzyliśmy możliwość ustawiania alertów, które są wysyłane na adres e-mail tradera/inwestora, gdy te zmiany występują. 

Wspólny wątek w platformie The Excalibur Pro

Powiedziano nam, że traderzy i inwestorzy oczekują szybkich wyników. Jeśli będą musieli za długo czekać, Twoja platforma straci ich zainteresowanie. Kluczowym elementem, który wbudowaliśmy w platformę, była szybkość zwracania wyników. Na przykład, każda z strategii handlu parami w arbitrażu statystycznym obejmuje wiele skomplikowanych serii obliczeń, które w niektórych przypadkach wykorzystują do trzech lat danych dziennych na koniec dnia. Po wybraniu parametrów przez tradera/inwestora, wyniki są zwracane w ciągu kilku sekund. To pomaga traderowi/inwestorowi podejmować znacznie szybsze decyzje. 

Szybkość zwracania wyników była priorytetem w każdej sekcji platformy, a założyciele Excalibur Pro powiedzieli nam, że sprostaliśmy każdemu wyzwaniu. 

Tools

  • ruby@3x

    Ruby

  • react@3x

    React

  • Go@2x

    Go

  • R@3x

    R

  • Heroku@3x-1

    Heroku

Deliverables

  • Aplikacja internetowa do odkrywania magii relacji danych.

  • Spersonalizowany system powiadomień.

  • Integracje z aplikacjami zewnętrznymi, źródłami danych (ICE Data Services, CoinGecko) oraz niezbędne automatyzacje wspierające cele biznesowe Excalibur Pro.

Może to początek pięknej przyjaźni?

Jesteśmy dostępni dla nowych projektów.

Contact us