Excalibur Pro

En spillveksler for tradere og investorer

Excalibur Pro inkorporerte Markov-prosessen (mer tradisjonelt brukt innen vitenskap, ingeniørfag og medisin) i sin plattform, og vi hjalp til med å finjustere beregningene for å produsere utdata som ofte kan signalisere en endring i prisen på et instrument før det skjer. Markov veier tungt på nylige avkastnings- og volatilitetdata, men "lærer" også fra fem års historiske data. Når de to hoved Markov-tilstandene krysser, er det verdt at investorer er oppmerksomme, da dette er signalet som kan føre til en endring i prisretning. 

Excalibur Pro kartlegger og sporer også tradisjonelle verktøy for teknisk analyse – Glidende Gjennomsnitt, Relative Strength Index (RSI) og Moving Average Convergence/Divergence-indikatoren. Disse, sammen med Markov, gir investorer og tradere et kraftig verktøy for å forstå momentum og prisbevegelse. Vi hjalp til med å lage en visualisering som presenterte alle disse diagrammene og dataene på én pop-up-skjerm for å hjelpe investoren/traderen med å bestemme trender mer tydelig. 

Et handelsverktøy uten like

Medgründerne av Excalibur Pro bygde produktet sitt basert på dusinvis av intervjuer med tradere og fondsforvaltere rundt om i verden: New York, London, Hong Kong og Singapore. Det var gjennom disse intervjuene de lærte om behovet for et verktøy som kunne back-teste flere statistiske arbitrage pair-trading strategier. Vi utviklet en prosess som hjalp Excalibur Pro med å finjustere disse beregningene og skape meningsfulle utdata for tradere/investorer. Vi hjalp til med å ta disse komplekse beregningsutdataene og sette dem inn i diagrammer som gjorde det enkelt å forstå når handelsparametere ble nådd og hvilke resultater de handlene hadde skapt, i tillegg til å hjelpe med å utvikle en “Trade Simulator” som gjør det mulig å overvåke potensielle handler fremover og deres suksess. 

Veldig tilpassbar verktøy for korrelasjonsberegning

Finansielle instrumenter knyttet til makroøkonomi – valutaer, statsobligasjoner, råvarer og noen aksjeindekser – ser vanligvis prisbevegelser basert på tre forskjellige faktorer: Nyheter (økonomiske data, finanspolitikk osv.), hendelser (krig, naturkatastrofer osv.) og korrelasjon. Grunnleggerne av Excalibur Pro lærte gjennom globale intervjuer at mens nyheter og hendelser var godt dekket av store plattformleverandører, var ikke korrelasjon det. 

Vi hjalp Excalibur Pro med å lage svært tilpassbare korrelasjonsberegninger avhengig av om en investor/trader hadde et kortsiktig eller langsiktig perspektiv. Brukeren kan spore disse korrelasjonsforholdene på overvåkningslister som også vil vise grafer med 6 måneders korrelasjonsverdier for å hjelpe til med å oppdage trender eller endringer i trender. I tillegg gjør Excalibur Pro det enkelt å lære om uvanlige korrelasjonsforhold gjennom en matrise av alle instrumentene sine og andre verktøy.  

Måling av finansiell markedsrisiko

Ved å bruke en beregning favorisert av IMF, overvåker Excalibur Pro daglig den nåværende ytelsen til “risikable” finansielle instrumenter mot deres glidende gjennomsnitt for å hjelpe til med å bestemme nivået av risiko som investorer og tradere er villige til å ta. Vi hjalp med å lage et daglig bilde av disse risikometrene samt et ettårsdiagram for å se bølger og strømmer av risiko over tid.  

Varsler

For å hjelpe med å holde tradere/investorer informert om endringer i forholdet mellom to finansielle instrumenter, eller utviklende tekniske analyse-trender, har vi laget muligheten til å sette varsler som sendes på e-post til traderen/investoren når disse endringene skjer. 

Den felles tråden på The Excalibur Pro-plattformen

Vi fikk høre at tradere og investorer forventer resultater levert raskt. Hvis de må vente for lenge, vil plattformen miste interessen deres. Et nøkelelement vi bygde inn i plattformen var hastigheten på resultatene som ble returnert. For eksempel involverer hver av de statistiske arbitrage-parhandelsstrategiene flere komplekse serier av beregninger som i noen tilfeller bruker opptil tre år med slutt-på-dagen daglige data. Etter at en trader/investor har valgt sine parametere, blir resultatene returnert innen sekunder. Dette hjelper traderen/investoren med å ta mye raskere beslutninger. 

Hastigheten på å returnere resultater var et fokus for hver seksjon av plattformen, og grunnleggerne av Excalibur Pro fortalte oss at vi møtte hver utfordring.